2008
12/2008
Bank runs, liquidity and credit risk
Kirjoittaja(t): Jukka Topi
2008. 31 sivua.
Julkaisija: Suomen Pankki
ISBN 978-952-462-440-4 (painettu julkaisu)
ISBN 978-952-462-441-1 (verkkojulkaisu)
Hakusanat: rahoitusmarkkinatutkimus:likviditeetti, luottoriskin seulonta, talletuspaot, G12, G21, G28, Jukka Topi
Tässä tutkimuksessa analysoidaan teoreettisen mallin avulla pankkien likviditeettinäkymien ja luottoriskinottokannustimien välistä vuorovaikutusta. Kun sekä likviditeettihäiriöt että luottotappiot oletetaan välttämättömiksi talletuspaon syntymiselle, havaitaan, että pankkikohtaisten likviditeettihäiriöiden todennäköisyyden pieneneminen heikentää pankin kannustimia supistaa luottoriskiään seulomalla luottoasiakkaitaan. Tulos viittaa siihen, että ennen ns. subprime-kriisiä vallinneet hyvät likviditeettinäkymät ovat voineet vähentää pankkien luottoasiakkaiden seulontaa ja siten myötävaikuttaa kriisin syntymiseen.