Screening in the credit market when the collateral value is stochastic

Keskustelualoitteet
Screening in the credit market when the collateral value is stochastic

19/2009
Kirjoittaja(t):
Juha-Pekka Niinimäki
2009. 29 sivua.
Julkaisija:
Suomen Pankki
ISBN:
978-952-462-522-7
(painettu julkaisu)
ISBN:
978-952-462-523-4
(verkkojulkaisu)
ISSN:
0785-3572
(painettu julkaisu)
ISSN:
1456-6184
(verkkojulkaisu)
Lataa julkaisu (1,07 MB)

Tässä keskustelualoitteessa tutkitaan lainanhakijoiden erottelua vakuuksien avulla (screening) tapauksessa, jossa sekä lainan takaisinmaksun todennäköisyyteen että lainan vakuuden tulevaan arvoon kohdistuu epävarmuutta.
Tutkimus kyseenalaistaa Besterin (1985) väitteet osoittamalla, että suuririskiset lainanhakijat voivat olla vähäriskisiä halukkaampia antamaan lainalleen vakuuden. Näin ollen suuri vakuus ei osoita lainan olevan vähäriskinen. Tulokset auttavat ymmärtämään aikaisempien tilastollisten tutkimusten ristiriitaiset tulokset. Tutkimus täydentää tietämystä käynnissä olevasta subprime-kriisistä ja siihen liittyvästä kiinteistökuplasta.